Дисертації
Permanent URI for this collectionhttps://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/8098
Browse
2 results
Search Results
Item РОЗРОБЛЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ФІНАНСОВОГО КОНСУЛЬТУВАННЯ ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ ПЕРСОНАЛІЗОВАНИХ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОРТФЕЛІВ(2025) Савченко, С. О.Дисертаційну роботу присвячено вирішенню актуальної науково-практичної задачі розроблення автоматизованої інформаційної системи фінансового консультування, призначеної для генерації персоналізованих інвестиційних портфелів. Актуальність обраної тематики пояснюється необхідністю забезпечення доступних та ефективних фінансових консультацій широкому колу користувачів, зокрема у контексті високої інфляції та обмеженої ефективності традиційних способів заощадження, таких як банківські депозити. У вступі до роботи розкрито актуальність теми, визначено мету, завдання, об'єкт, предмет і методи дослідження. Зазначено, що сучасні системи автоматизованого фінансового консультування (Robo-Advisors) набувають популярності завдяки доступності, зручності використання, низькому порогу входу та можливості налаштування персоналізованих параметрів інвестиційних портфелів. Перший розділ дисертації присвячено аналізу сучасних досліджень за темою дисертаційної роботи та існуючих підходів у сферах автоматизованих систем фінансового консультування та застосуванню засобів машинного навчання у фінансовій галузі. Доведено актуальність застосування методів і алгоритмів машинного навчання, зокрема нейронних мереж LSTM, для прогнозування ціни фінансових інструментів. Проаналізовано переваги поєднання класичної теорії Марковіца з сучасними методами машинного навчання, що дозволяє значно підвищити ефективність інвестиційних рішень. Також у першому розділі висвітлюються проблеми, з якими можуть зіштовхнутися інвестори-початківці. Зазначено важливість психологічних аспектів і врахування індивідуальних особливостей інвесторів. Другий розділ присвячено обґрунтуванню методологічних підходів до задач прогнозування цін на фінансові інструменти, побудови початкового інвестиційного портфелю та його подальшому ребалансуванні. Також в другому розділі представлено розроблену архітектуру системи фінансового консультування, яка передбачає використання мікросервісної архітектури. Описано модулі прогнозування цін фінансових інструментів, формування та ребалансування портфелів, а також можливості взаємодії з користувачами через месенджери. Детально обґрунтовано використання моделі Марковіца та моделей прогнозування на основі множинної лінійної регресії та нейронних мереж LSTM. Також описано модель забезпечення постійного рівня споживання за допомогою алгоритму, що дозволяє визначити оптимальний розподіл заощаджень для інвесторів. Третій розділ присвячений експериментальному тестуванню запропонованих методів та алгоритмів. Проведені дослідження показали високу ефективність LSTM-мереж для прогнозування валютних пар з похибкою менше 0,5%. Алгоритм множинної лінійної регресії продемонстрував високу ефективність прогнозування ціни закриття для усіх типів активів, що розглядаються в дослідженні. Порівняльний аналіз різних методів формування інвестиційного портфелю показав перевагу використання прогнозних даних для зниження втрат інвестиційного портфеля у періоди ринкової нестабільності. Запропонований алгоритм ребалансування портфеля на основі фінансових індикаторів показав перевагу над традиційною стратегією «купи і тримай», забезпечуючи стабільність портфеля навіть у кризові періоди. У результаті дослідження створено практичне рішення у вигляді чат-бота, що дозволяє автоматично надавати персоналізовані фінансові рекомендації широкому колу користувачів без спеціальних фінансових знань. Реалізована система забезпечує високу безпеку персональних даних, зручність використання та можливість подальшого масштабування. Отримані теоретичні результати мають наукову новизну, яка полягає у поєднанні класичної портфельної теорії Марковіца з сучасними методами машинного навчання для підвищення якості інвестиційних портфелів. Також було експериментально доведено ефективність запропонованого автором алгоритму ребалансування інвестиційного портфелю, як під час економічного циклу зростання, так і в період глобальної рецесії. Практична значущість дослідження полягає у створенні окремих модулів автоматизованої системи фінансового консультування, які можуть бути впроваджені в повноцінний Robo-Advisor сервіс відповідно до розробленої архітектури. The dissertation is devoted to solving the relevant scientific and practical problem of developing an automated financial consulting information system to generate personalized investment portfolios. The relevance of the chosen topic is explained by the need to provide accessible and effective financial advice to a wide range of users, particularly in the context of high inflation and the limited effectiveness of traditional savings methods, such as bank deposits. The introduction reveals the topic's relevance and defines the study's purpose, objectives, object, subject, and methods. It is noted that modern automated financial advisory systems (Robo-Advisors) are gaining popularity due to their accessibility, ease of use, low entry threshold, and the ability to customize personalized parameters of investment portfolios. The first section of the dissertation is devoted to the analysis of current research on the topic of the study and existing approaches in the areas of automated financial advisory systems and the use of machine learning tools in the financial industry. The relevance of using machine learning methods, particularly LSTM neural networks, for forecasting the value of financial instruments is proved. The advantages of combining the classical Markowitz theory with modern machine learning methods are analyzed, which can significantly improve the efficiency of investment decisions. The first section also highlights the problems that novice investors may face. The importance of psychological aspects and considering individual investor characteristics is highlighted. The second section is devoted to substantiating methodological approaches to forecasting prices for financial instruments, building an initial investment portfolio, and its subsequent rebalancing. The second section also presents the developed architecture of the financial advisory system, which involves microservice architecture. The modules for forecasting the prices of financial instruments, forming and rebalancing portfolios, and the possibilities of interaction with users through messengers are described. The use of the Markowitz model and forecasting models based on multiple linear regression and LSTM neural networks is substantiated in detail. The study also describes a model for ensuring a constant level of consumption, which allows for determining the optimal distribution of savings for investors. The third section is devoted to experimental testing of the proposed methods and algorithms. The studies have shown the high efficiency of LSTM networks for forecasting currency pairs with an error of less than 0.5%. The multiple linear regression algorithm has demonstrated high efficiency in predicting the closing price for all types of assets considered in the study. A comparative analysis of different methods of investment portfolio formation has shown the advantage of using forecast data to reduce investment portfolio losses in times of market instability. The proposed algorithm of portfolio rebalancing based on financial indicators has shown an advantage over the traditional 'buy and hold' strategy, ensuring portfolio stability even in times of crisis. The study resulted in a practical solution: a chatbot that automatically provides personalized financial advice to a wide range of users without special financial knowledge. The implemented system ensures high security of personal data, ease of use, and the possibility of further scaling. The obtained theoretical results have a scientific novelty, combining the classical Markowitz portfolio theory with modern machine learning methods to improve the quality of investment portfolios. The algorithm's effectiveness for rebalancing an investment portfolio proposed by the author has been experimentally proven during the economic growth cycle and the global recession. The study's practical significance lies in creating individual modules of an automated financial advisory system that can be implemented in a full-fledged Robo-Advisor service per the developed architecture.Item ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ ПЕРСОНАЛУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ(2019) Казакова, Т. С.Дисертацію присвячено комплексному дослідженню теоретичнометодичних і прикладних проблем удосконалення управління формуванням професійної кар’єри персоналу у закладах вищої освіти. У дисертаційному дослідженні розглянуто сутність, види, етапи кар’єрного росту та можливі мотиви досягнення професійного розвитку; виявлено зовнішні та внутрішні фактори, які впливають на розвиток кар’єри особистості, їх механізм взаємодії, та основні проблеми, що стримують розвиток професійної кар’єри персоналу; проаналізовані сучасні методичні підходи до оцінювання ефективності діяльності персоналу. Також узагальнено та систематизовано ті аспекти функціонування закладів вищої освіти, що стосуються пізнання предмету дослідження, виокремлено особливості стимулювання персоналу до професійного самовдосконалення в контексті формування професійної кар’єри науковопедагогічних працівників. Проведені дослідження дають змогу узагальнити поняття професійна кар’єра і тлумачити його як успішне просування особистості у сфері трудової діяльності від перших кроків працевлаштування до престижного соціального статусу й становища у суспільстві. Успішність діяльності суб’єктів господарювання усіх форм власності безпосередньо залежить від ефективності управління персоналом. Топ-керівництво повинно вміти виявляти здібних працівників, обґрунтовано оцінювати їх можливості та створювати необхідні умови для розвитку відповідних професійних компетентностей у майбутньому. Встановлено, що однією з найважливіших проблем розвитку професійної кар’єри персоналу є недостатній рівень професійної орієнтації. Зазначене пов’язано, передусім, із низьким рівнем підготовки у навчальних закладах, і, як наслідок, відсутністю перехідного «трампліну» від навчання до виконання прямих функціональних обов’язків. Виявлено, що засобом забезпечення успішного інноваційного розвитку є ефективне управління персоналом через стимулювання професійної кар’єри. В організаціях, де питанням професійної кар’єри приділяється серйозна увага, інноваційна складова є суттєвою, що забезпечує відповідний успіх суб’єкта господарювання у реальному економічному просторі. Серед основних показників для оцінювання економічної ефективності управління персоналом слід відзначити: співвідношення витрат, необхідних для забезпечення суб’єкта господарювання кваліфікованими кадрами, і результатів, отриманих від їхньої діяльності; відношення бюджету підрозділу суб’єкта господарювання до чисельності персоналу цього підрозділу; вартісна оцінка розходжень у результативності праці. Дані показники орієнтують працівників на виконання планових завдань, раціональне використання робочого часу, поліпшення трудової і виконавської дисципліни і, в основному, спрямовані на удосконалення організації праці. Водночас доведено, що їх безконтрольне використання може призвести до професійного «вигорання» працівника внаслідок понаднормованого навантаження. Встановлено, що, незважаючи на наявність відносно великої кількості вчених та інженерів, в Україні спостерігається низька якість науково-дослідних інститутів та здатність до інновацій, що підтверджується не лише майже відсутністю співпраці університетів та промисловості в дослідженнях та розробках, низьким рівнем витрат компаній на дослідження і розробки та державних закупівель високотехнологічної продукції, а й фактичною неможливістю втримати й залучити таланти до господарської діяльності. Виявлено, що впровадження змін у системі підготовки студентів від масового до індивідуального охоплення внаслідок природного зменшення кількості студентів у групах, та концентрації уваги на виконанні індивідуальних робіт в межах матеріалу, викладеного на лекційних і семінарських заняттях, дозволило регіональним закладам вищої освіти частково зберегти наявний науково-педагогічний потенціал з одночасним зростанням рівня якості освітнього процесу. Проте вказані дії призвели до зростання вартості навчання, що, в умовах загального скорочення питомої ваги видатків зведеного бюджету на вищу освіту з 6,6% у 2010 році до 3,7% у 2017 році, також призвело до суттєвого скорочення кількості місць за державним замовленням на місцевому рівні. Виявлено, що однією з основних умов підвищення конкурентоспроможності закладів вищої освіти є не лише підвищення якості наданих освітніх послуг, а й забезпечення постійного оновлення знань науково-педагогічних працівників в умовах нестабільного бізнес-середовища. Лише надання якісних теоретичних знань і вміння їх адаптувати до специфіки ведення бізнесу в сучасних умовах ринку дозволить збільшити попит серед потенційної групи студентів та слухачів до здобуття вищої освіти. Удосконалено порядок ідентифікації професійних компетентностей із врахуванням сучасних вимог ринку до обраної спеціальності та практичної підготовки майбутніх фахівців шляхом безпосереднього залучення під час навчального процесу науково-педагогічних працівників та студентів закладу вищої освіти до вирішення актуальних виробничих завдань. Обґрунтовано доцільність запровадження індивідуальних траєкторій практичної підготовки майбутніх фахівців спільно з органами державної влади, місцевого самоврядування, бізнес-структурами та громадськими організаціями як додаткове стимулювання до здобуття вищої освіти серед потенційних абітурієнтів та слухачів. Виявлено, що для максимізації вірогідності залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій у професійний розвиток персоналу необхідно забезпечити отримання рівного прибутку на рівний капітал. Розроблені пропозиції щодо оцінювання доцільності інвестування у професійний розвиток дозволять визначити обґрунтованість подальшого капіталовкладення у визначений напрямок інтелектуального розвитку та налагодити тісний взаємозв’язок між закладами вищої освіти та суб’єктами господарювання усіх форм власності. За результатами проведеного дослідження, з використанням методів економетричного моделювання та експертної оцінки провідних фахівців освітньої галузі, місцевих органів виконавчої влади, бюджетоформуючих підприємств і організацій було виявлено ступінь впливу основних показників активності й результативності закладів вищої освіти та купівельної спроможності населення на загальний обсяг валового внутрішнього продукту. Встановлено, що найбільший вплив на валовий внутрішній продукт має показник «кількість випущених осіб із закладів вищої освіти» і керівництву закладів вищої освіти необхідно першочергово акцентувати увагу на забезпеченні максимізації якості наданих послуг зазначеній групі споживачів. Для утримання наявного інтелектуального потенціалу обґрунтовано доцільність запровадження організаційно-економічної системи оптимізації витрат на оплату праці, яка повинна складатися з наступних п’яти основних етапів: збирання інформації, обробки отриманої інформації з використанням експертних та економіко-математичних моделей, розрахунку прогнозних значень чинників та результативного показника, розробки заходів та напрямків оптимізації витрат на оплату праці, розробки системи планування кар’єрного розвитку персоналу. Організаційно-економічна система планування кар’єрного розвитку персоналу повинна базуватися на виявленні ключової групи потенційних споживачів та вимог щодо якості наданих їм освітніх послуг із забезпеченням одночасної оптимізації витрат на оплату праці. Запропонована процедура визначення коефіцієнту компетентності експертів з урахуванням їх досвіду роботи, масштабності управлінської діяльності, рівня освіти, та вагомості кожного з напрямів діяльності дозволить максимізувати результативність проведеного рейтингового оцінювання та скоординувати зусилля й ресурси науково-педагогічних працівників на покращення визначених та актуальних для закладу вищої освіти показників. Удосконалено науково-методичний підхід щодо рейтингового оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників на підставі визначення рівня коливання кваліфікаційних компетентностей в середині досліджуваної групи. Аналізуючи діючі системи оцінювання, враховуючи їх громіздкість як за кількістю, так і за методикою розрахунків, запропоновано при щорічному оцінюванні активності науково-педагогічних працівників акцентувати увагу щонайбільше на 25 показниках за сьома визначеними групами. Отримані результати можуть бути враховані при здійсненні перерозподілу навчального навантаження серед працівників відповідної кафедри (факультету), тим самим створивши додаткові стимули для розвитку професійної кар’єри та побудови власної стратегії розвитку особистості. Використання запропонованого методичного підходу щодо визначення граничної межі часового навантаження дозволило виявити точку оптимуму між педагогічною та науковою діяльністю у позаробочий час для працівників закладів вищої освіти. Встановлено, що максимальна продуктивність науковопедагогічного працівника у позаробочий час досягається при квартальному навантаженні від 129 до 150 годин. Розроблювана модель стимулювання повинна передбачати, що за умови досягнення або перевиконання встановлених планових завдань з наукової діяльності у позаробочий час, науково-педагогічним працівникам буде забезпечено виплату відповідної грошової винагороди. The thesis is devoted to the complex research of theoretical and methodical and applied problems of improving the management of the formation of professional careers in higher education institutions. In the thesis the essence, types, stages of career growth and possible motives of achievement of professional development are considered; the external and internal factors that influence the development of a person's career development, their mechanism of interaction, and the main problems hampering the development of a professional career of staff are revealed; modern methodical approaches to the evaluation of the effectiveness of the personnel activity are analyzed. Also, the aspects of the functioning of higher education institutions related to the knowledge of the subject of research are summarized and systematized, features of personnel incentives to professional self-improvement in the context of the formation of a professional career of scientific and pedagogical workers are singled out. The conducted research makes it possible to generalize the concept of professional career and interpret it as a successful advancement of personality in the field of labor from the first steps of employment to a prestigious social status and position in society. The success of the business entities of all forms of ownership directly depends on the effectiveness of personnel management. The top management should be able to identify capable employees, substantiated assessment of their capabilities and create the necessary conditions for the development of appropriate professional competences in the future. It has been established that one of the most important problems of professional career development of staff is insufficient level of professional orientation. This is due, above all, to the low level of training in educational institutions, and as a consequence, the lack of a transitional "springboard" from training to performing direct functional duties. It is revealed that effective means of ensuring successful innovation development are effective personnel management through promotion of professional careers. In organizations where professional career issues are given serious attention, the innovation component is essential, which ensures the appropriate success of the business entity in the real economic space. Among the main indicators for assessing the economic efficiency of personnel management should be noted: the ratio of expenses necessary to provide the entity with skilled personnel, and the results obtained from their activities; the ratio of the budget of the entity to the number of staff of this unit; cost estimation of differences in labor productivity. These indicators target the employees for the implementation of planned tasks, the rational use of working time, improvement of labor and executive discipline and, mainly, aimed at improving the organization of work. At the same time, it is proved that their uncontrolled use can lead to professional "burnout" of an employee as a result of an overloaded load. It has been established that in spite of the relatively large number of scientists and engineers, Ukraine has a low quality of research institutes and ability to innovate, which is confirmed not only by the lack of cooperation between universities and industry in research and development, the low cost of companies for research and development and public procurement of high-tech products, but also the actual inability to retain and attract talents to business activities. It was found that introduction of changes in the system of preparation of students from mass to individual coverage as a result of the natural decrease in the number of students in groups, and concentration of attention on the performance of individual works within the material laid out at lecture and seminar classes, allowed the regional institutions of higher education to partially preserve the available scientific- pedagogical potential with the simultaneous growth of the quality of the educational process. However, these actions led to an increase in the cost of training, which, in the general reduction of the share of consolidated budget expenditures for higher education from 6.6% in 2010 to 3.7% in 2017, also led to a significant reduction in the number of seats on public contracts at the local level. It was revealed that one of the main conditions for increasing the competitiveness of higher education institutions is not only to improve the quality of provided educational services, but also to ensure continuous updating of knowledge of scientific and pedagogical workers in an unstable business environment. Only the provision of qualitative theoretical knowledge and the ability to adapt it to the specifics of doing business in the current market conditions will increase the demand among the potential group of students and students for higher education. The procedure for identifying professional competencies has been improved taking into account the current requirements of the market to the chosen specialty and the practical training of future specialists through the direct involvement of scientific and pedagogical workers and students of the institution of higher education in solving the actual production tasks during the educational process. The expediency of introduction of individual trajectories of practical training of future specialists in cooperation with state authorities, local self-government, business structures and public organizations as additional stimulation of higher education among potential entrants and students is substantiated. It was revealed that in order to maximize the probability of attracting internal and external investments into the professional development of personnel it is necessary to ensure that equal income is received on equal capital. The developed proposals for evaluating the appropriateness of investment into professional development will determine the justification of further investment in a certain direction of intellectual development and establish a close relationship between higher education institutions and economic entities of all forms of ownership. For the results of the conducted research using methods of econometric modeling and expert evaluation of leading specialists in the educational sector, local authorities, budgeting enterprises and organizations, the degree of influence of the main indicators of activity and efficiency of institutions of higher education and purchasing power of the population on the total volume of the gross domestic product was revealed. It is established that the greatest impact on the gross domestic product is the indicator "number of graduates from higher education institutions", and the leadership of institutions of higher education should first of all focus on ensuring the maximization of the quality of services rendered to this group of consumers. To maintain the existing intellectual potential justified the introduction of an organizational and economic system for optimizing labor costs, which should consist of the following five main stages: collecting information, processing information received using expert and econometric and mathematical models, calculating the predictive values of factors and productive indicator, development of measures and directions of optimization of labor costs, development of a system of planning career development of personnel. The organizational and economic system of planning career development of personnel should be based on the identification of a key group of potential customers and the requirements for the quality of educational services provided to them, while ensuring the simultaneous optimization of labor costs. The proposed procedure for determining the coefficient of expert competence based on their work experience, the scale of management activity, the level of education, and the importance of each of the directions of activity will maximize the effectiveness of the conducted rating assessment and coordinate the efforts and resources of scientific and pedagogical staff to improve the identified and relevant indicators for higher education institutions. The scientific-methodical approach to rating assessment of the activity of scientific and pedagogical workers has been improved on the basis of determining the level of fluctuation of qualification competences in the middle of the study group. When analyzing existing evaluation systems, taking into account their cumbersome quantity and method of calculation, it is suggested, when evaluating the activity of scientific and pedagogical workers annually, to focus attention on the maximum of 25 indicators by seven specific groups. The results obtained can be taken into account when redeploying the training load among the staff of the corresponding department (faculty), thereby creating additional incentives for the development of a professional career and building their own personal development strategy. The use of the proposed methodological approach to determining the limit of the time load allowed to identify the optimum point between teaching and research activities outside working hours for employees of higher education institutions. It is established that the maximum productivity of scientific and pedagogical worker during off-working time is achieved with a quarterly load of 129 to 150 hours. The developed model of stimulation should provide that, subject to the achievement or over-fulfillment of the established scheduled tasks for scientific activity during non-working hours, scientific and pedagogical workers will be paid the corresponding monetary compensation.