СТРАТЕГІЇ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПОРТФЕЛІВ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ВИКЛИКІВ

Abstract

У кваліфікаційній роботі розглянуто сутність та значення інвестиційного портфеля в сучасному фінансовому середовищі. Досліджено класичні та сучасні теорії інвестування, зокрема модель Марковіца, а також фінансові інструменти для побудови портфелів. Впроваджено розробку інвестиційного портфеля на основі моделі Марковіца в контексті криптовалютного портфеля з урахуванням цілей формування. Визначено оптимальний склад портфеля шляхом аналізу фінансових інструментів та побудови кореляційної матриці. Розроблено рекомендації щодо використання та побудови інвестиційних портфелів в умовах сучасних викликів. The qualification work examines the essence and significance of the investment portfolio in the modern financial environment. It investigates classical and contemporary investment theories, particularly the Markowitz model, as well as financial instruments used for portfolio construction. The development of an investment portfolio based on the Markowitz model is implemented in the context of a cryptocurrency portfolio, taking into account the goals and criteria of portfolio formation. The optimal portfolio composition is determined through the analysis of selected financial instruments and the construction of a correlation matrix. Recommendations for the use and construction of investment portfolios under current challenges are developed.